QIS Risk là gì?

QIS Risk (Quantitative Investment Solutions Ltd) là một nền tảng SaaS hướng đến các nhà đầu tư tổ chức, nhà quản lý quỹ và đội ngũ tài chính, cung cấp các công cụ quản lý danh mục đầu tư, theo dõi rủi ro và phân tích hiệu suất đối với tài sản kỹ thuật số.

Thành lập khoảng năm 2021, trụ sở đặt tại London, Vương quốc Anh, công ty tích hợp dữ liệu từ các sàn giao dịch, tổ chức lưu ký, chuỗi và các nguồn khác để cung cấp cái nhìn hợp nhất về toàn bộ tài sản—token thanh khoản, giao dịch OTC, phái sinh, v.v.—trên toàn bộ danh mục của một công ty. Nền tảng hỗ trợ các công cụ như phân bổ P&L theo thời gian thực và lịch sử, báo cáo hiệu suất, chỉ số rủi ro (độ biến động, giá trị rủi ro, mức phơi nhiễm, v.v.), kiểm tra áp lực/phân tích kịch bản và đối soát giao dịch. Nền tảng có một công cụ đối soát giúp khớp lệnh giao dịch, vị thế và dữ liệu P&L (ví dụ: so sánh với báo cáo của quản trị viên quỹ hoặc môi giới chính) để phát hiện sai lệch.

Mô hình rủi ro bao gồm dự báo độ biến động (bao gồm cả altcoin), phân tách lợi nhuận thành phương sai chung và phương sai riêng của công cụ, và cung cấp chỉ số cũng như dữ liệu để ước tính rủi ro dự báo trước.