Определение тренда на крипторынке: что такое индикатор Momentum

Расчет Momentum

Отличительная черта Momentum — его простота. Для расчета индикатора из цены закрытия сегодняшнего дня вычитается цена закрытия несколько дней назад. Например, необходимо рассчитать 10-дневный Momentum. Тогда из цены закрытия сегодняшнего дня необходимо вычесть цену закрытия десятидневной давности.

Воспользуемся графиком биткоина с биржи Bitstamp и рассчитаем значение 10-дневного Momentum за 9 ноября. Цена закрытия в тот день составила $76 722. Десять дней назад, 30 октября, цена закрытия составляла $72 331. Получается, что Momentum будет равен $4 391 ($76 722 - $72 331).

Источник: tradingview.com 

Практическое применение Momentum

Momentum — это трендовый индикатор. Если его значение выше нуля, то наблюдается восходящее движение, если ниже — то нисходящее. Из приведенного выше дневного графика биткоина можно сделать вывод, что текущий тренд бычий, так как Momentum положительный. Отрицательным индикатор был в последний раз 26 октября.

Однако, торговать, опираясь исключительно на Momentum, не стоит. Любой индикатор лучше использовать в комбинации с другими рыночными сигналами. Если они дадут одинаковую информацию, то к этому уже можно будет прислушаться.

Использование RoC

На основе Momentum рассчитывается и другой индикатор — скорость изменения цены (RoC). Это тоже трендовый индикатор, только в отличие от Momentum он рассчитывается в процентах. Формула RoC следующая:

RoC = Momentumn/Цена закрытия n-дней назад * 100%

Где n – количество дней, используемые для расчета индикатора.

Для примера рассчитаем RoC за девять дней. Для этого воспользуемся дневным графиком Solana с биржи Bitstamp. 9 ноября цена закрытия составила $200,2613. Девять дней назад она составляла $168,2934. Таким образом, Momentum составит $31,9679, а RoC — 19%.

Источник: tradingview.com 

В обоих случаях — и с Momentum, и с RoC — период расчета можно менять в зависимости от торговой стратегии. А вот трактовки у индикаторов совпадают: если они больше нуля, то тренд бычий, если меньше — то медвежий.

Создатели Momentum и RoC

Разработку Momentum чаще всего приписывают французскому математику Полю Эмилю Аппелю (Paul Emile Appell), жившему в конце XIX-начале XX веков. А RoC был представлен общественности в конце 1940-х годов техническим аналитиком рынка Мортоном Барацом (Morton Baratz). 

Как видно, оба индикатора достаточно старые. Можно ли их применять в настоящее время на криптовалютных рынках?

Преимущества Momentum

В целом, индикатор можно применять к чему угодно, обладающему ценой. Он не является чем-то специфическим, подходящим только для одного рынка, как например, хешрейт, а выступает универсальной математической моделью.

Плюсы Momentum — простота и наглядность. Его расчет сводится к простому вычитанию, а незамысловатый линейный график дает четкую картину изменения цены в заданный промежуток времени.

Недостатки Momentum

Momentum — трендовый индикатор, поэтому во время бокового движения, где рынки проводят большую часть времени, он бесполезен. При боковике его знак с плюса на минус будет меняться достаточно часто, что может стать причиной потери денег из-за большого количество сделок.

Также Momentum присущ недостаток всех индикаторов — он во многом ориентирован на прошлые ценовые движения. Какую-то информацию из этого почерпнуть можно, но он не дает точных предсказаний.

Стоит учитывать и то, что в Momentum нужно достаточно точно подбирать период. Этот параметр будет отличаться от одной криптовалюты к другой. Например, если в торговле биткоином будет работать 10-дневный или 20-дневный индикатор, то в торговле эфиром может быть успешен 30-дневный или 5-дневный, и наоборот.

Вывод

Momentum — это простой способ определения тренда в криптовалюте. Несмотря на то, что индикатор очень старый, он актуален до сих пор. Его можно использовать для оценки цены любой криптовалюты. Единственное, что нужно помнить — он требует достаточно тонкой настройки для каждого отдельного инструмента.