QIS Risk Nedir?

QIS Risk (Quantitative Investment Solutions Ltd), kurumsal yatırımcıları, fon yöneticilerini ve finans ekiplerini hedefleyen, dijital varlıklar için portföy yönetimi, risk takibi ve performans analitiği araçları sunan bir SaaS platformudur.

Yaklaşık 2021 yılında kurulmuş ve merkezi Londra, Birleşik Krallık’ta bulunan şirket; borsalar, saklama kuruluşları, zincirler ve diğer kaynaklardan gelen verileri entegre ederek bir firmanın tüm portföyü genelinde tüm varlıkların — likit token’lar, OTC işlemler, türev ürünler vb. — tek ve konsolide bir görünümünü sunar. Gerçek zamanlı ve tarihsel P&L ayrıştırması, performans raporlama, risk metrikleri (volatilite, value at risk, maruziyet vb.), stres testi/senaryo analizi ve trade reconciliation gibi araçları destekler. Platform, işlemleri, pozisyonları ve P&L verilerini (örneğin fon yöneticisi / prime broker raporlarıyla karşılaştırarak) eşleştirmeye yardımcı olan ve tutarsızlıkları tespit etmeyi sağlayan bir reconciliation engine’e sahiptir.

Risk modeli; volatilite tahminini (özellikle altcoin’ler için), getirilerin ortak ve enstrümana özgü varyanslara ayrıştırılmasını ve ex-ante risk tahmini için metrikler ve veriler sunmayı içerir.