Что такое QIS Risk?

QIS Risk (Quantitative Investment Solutions Ltd) — это SaaS-платформа, ориентированная на институциональных инвесторов, управляющих фондами и финансовые отделы. Она предоставляет инструменты для управления портфелями, отслеживания рисков и анализа эффективности цифровых активов.

Основанная примерно в 2021 году, со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания, компания интегрирует данные с бирж, кастодианов, цепочек и других источников, чтобы обеспечить единое консолидированное представление всех активов — ликвидных токенов, внебиржевых сделок, деривативов и т. д. — по всему портфелю компании. Она поддерживает такие инструменты, как атрибуция прибылей и убытков в режиме реального времени и за прошлые периоды, отчетность по доходности, метрики риска (волатильность, стоимость под риском, подверженность риску и т. д.), стресс-тестирование/анализ сценариев и сверка сделок. Платформа оснащена механизмом сверки, который помогает сопоставлять сделки, позиции и данные о прибылях и убытках (например, с отчетами администратора фонда/основного брокера) для выявления расхождений.

Модель риска включает прогнозирование волатильности (в том числе для альткоинов), разложение доходности на общую и специфичную для инструмента дисперсию, а также предоставление метрик и данных для предварительной оценки риска.